CFTC拟对自动交易施行更严格的风险管理要求

汇商资讯 8年前 (2015) admin
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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前通过了对美国指定合约市场(DCMs)的自动交易相关的试行新规。试行新规包含一系列风险管理、透明度策略和新增的安全措施,以加强美国对自动交易的监管。

试行新规的对象包括使用算法交易系统(ATSs)的市场参与者(AT Persons)、AT Person客户的清算成员期货佣金商(FCMs)以及执行AT Person订单的DCMs。

试行新规的主要目的是降低算法交易活动带来的风险,新规要求执行一定的风险管理,包括最大订单流量和最大订单大小参数,建立开发、测试和监管ATSs的标准等。AT Persons和清算成员FCMs也需要向DCMs提交风险管理报告,并保留相关记录和算法交易流程,以共DCMs审核。

CFTC要求,所有AT Persons应该成为注册期货协会(RFA,即美国国家期货委员会NFA)的成员。而RFAs则需要制定成员守则,以监管每一类成员的算法交易情况。另外,CFTC还要求使用算法交易的自营交易者需要在CFTC进行登记。

查看更多,请点击“CFTC公告”。

版权声明:admin 发表于 2015年11月26日 下午 12:54。
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