《人民币外汇市场风险管理研究》由经济管理出版社出版。
| 名称 | 人民币外汇市场风险管理研究 |
|---|---|
| 作者 |
梁建峰女，博士，中山大学岭南学院副教授，从事金融工程与金融风险管理方面科研教学工作，主要研究领域为投资组合优化、金融风险管理等。 刘京军男，博士，中山大学岭南学院副教授，主要研究领域为数理金融、金融经济学、金融风险管理等。 田凤平女，博士，中山大学国际商学院讲师，主要研究领域为国际金融、金融工程与风险管理及金融计量分析等。 |
| 简介 | 系统研究了人民币即期、远期市场的动态相关性特征及外汇风险管理策略。第一部分研究了人民币远期市场有效性。第二部分围绕人民币外汇衍生品市场的动态相关性，研究了多个市场之间的信息溢出、波动率影响以及外汇市场间的价格引导关系。第三部分探讨了远期外汇市场的套期保值模型方法及套期效率等问题，研究了包括方差最小化静态及动态套期保值方法的改进、基于相对在险价值和下偏测度的套期保值优化以及套期保值的动态调整等问题。《人民币外汇市场风险管理研究》在规范模型方法研究的同时，以各个人民币外汇市场的报价数据为基础，进行了深入的实证研究。 |
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