什么样的交易系统配什么样的人，什么样的人配什么样的交易系统……寻找适合自己的交易系统，再把自己改造得更加适合它。丹尼斯的海龟实验，证明伟大的交易者，是可以培养的。
这句话有两种理解方式：
1-任何人，只要有恰当的方法，就可以变成伟大的交易者；
2-伟大的交易者可以通过培养得到，培养，是成就伟大交易者的可选路径。
如果我们选择第一种理解呢？如果这种理解成立，我们只要找到培养方法并不断复制推广，伟大交易者就可以在学校里批量生产。而任何一个想成为伟大交易者而不得的人，最重要的是找一个老师，如丹尼斯。
二十世纪初，伟大的行为主义心理学派的领袖人物——华生，曾经说过一句话：「给我一打小孩，我能把他们培养成科学家、艺术家、诗人、骗子、乞丐、小偷……」
先天因素、早年环境，对于一个已成年的交易者的培养来说，可视为初始条件，真正的可经训练而改变的变量是少之又少的。
这里探讨的变量，是指人格、气质，性格；而非行为方式、思维方式等。前者是硬件，后者是软件。
正所谓江山易改，本性难移。华生这句心理学中著名的论断，是为了说明，那种认为环境因素可以完全覆盖遗传因素，人可以成为流水线上的标准件的想法，是不切实际的。
海龟实验13个丹尼斯学徒，是精选的；海龟实验诞生13个伟大交易者，后来再也没有人能超越丹尼斯缔造新传奇，这说明实验的成功，涉及到的因素超过了表面可见的。
丹尼斯发现了一种培养方式，但并没有发现一种可以针对任何人的万能培养方式，他自己就无法把自己培养成伟大交易者。丹尼斯重在为学徒们树立原则，而并没有要求13个人用丹尼斯自己的交易系统。
［丹尼斯］
培养，是成就伟大交易者的可选路径。这里的关键：不是培养，而是匹配，匹配，永远应在训练之前。丹尼斯后继者们，往往熟悉自己的交易系统，也熟悉自己的性格。但若只是如此，不能或不屑理解其他类型的人或其他类型的交易系统，认为只要训练坚持，学徒的原有特质都能改变。而对于为何有些能坚持有些不能坚持的理解，认为是这些学徒的训练态度和毅力的区别。真正要做好匹配，一个可靠前提就是，必须全面理解交易系统分类，同时必须全面理解人格分型。
对人格分型的工具作剖析。个体差异中既有「硬件」的差异，也有「软件」的差异。对于一个企业这样的组织机构来说，做心理测试，最在乎的是员工入职后可能的工作态度、纪律性、成就动机、角色适应、团队协作等，当然也会涉及一些更基础的特质如抗压等。
对于管理类，或组织中重要的协调岗位，处事风格也是重要的。对于营销岗位，人际交往的能力和方式，理解沟通能力，都是重要的。
很多这类测试，关注的是「软件」，或「软硬件」都有关注。这类测试往往是不够满足对人格的分析的。所以在选择哪类指标作为理解人格分型的切入点的时候，自然要有意识地去选择「硬件」指标，越纯粹越好。所以，我会去选择诸如MBTI，而不是去选择诸如DISC。
MBTI分型理论的器质性基础是认为在人脑发育的后期［婴儿期之后］，存在神经元连接的选择性切断。这些切断应该是广泛的，不但存在于人脑的功能冗余区或未开发区，还存在与人脑的记忆、语言等认知功能区。这种切断，大脑是不会去代偿的。
一开始是因为你受到的刺激的有所不同。当你打开一扇门的时候，就会关上另一扇门。同时，在我们的成长过程中，大脑使用哪扇「门」也会逐渐形成路径依赖，最后，让原来只是有点不常用的「门」，逐渐变得完全不用。直到成年，人和人之间的区别就这样塑就了。
MBTI理论一开始主要对大脑获取信息（S/N）、作出决策(F/T)的个体差异作分析，后来扩大到精力来源（I/E）和生活方式（P/J）。总共四个维度，这四个维度可以分出16种大的人格类型：
内向Introversion(I)：关注环境对自己的影响；
外向Extraversion(E)：关注自己对环境的影响。
I的缺点是有相对强的自我保护倾向，优点是易于思考和反省；
E的缺点是有相对强的自我中心倾向，优点是易于表达和强的影响欲望。
这个维度和我们要研究的交易类型的匹配问题，关系还真的不是很直接。总体来说，做交易，需要关注外部信息，需要不断自我反省，而对影响环境或他人的要求不高。
大脑获取信息到作出决策，可分为四步：
触觉感知阶段Sensing(S)
直觉感知阶段iNtuition(N)
感性判断阶段Feeling(F)
理性判断阶段Thinking(T)
在感知Perceiving(P)阶段，停留在第一步的时间长的就是S型，反之就是N型。
在判断Judging(J)阶段，同理，可分为F或T型。
而整个合起来，在生活方式中，更多的用到大脑的感知阶段的，就是P型；
更多用到大脑的判断阶段的，就是J型。
最初源自对纯粹日内交易者的观察。发现「有天赋」的日内交易者，具备ISTJ（思维型传统主义者）特征。由于日内交易系统是排斥场外信息分析的，对交易者的素质要求更纯粹，所以这种匹配关系表现得更直接。
ISTJ 型日内交易者，有个共同的特点，时间周期短（看的K线图低于5分钟），而当他们企图把时间周期拉长或做隔夜的时候，面临着非常大的痛苦—— 这种尝试通常 带来心理上的纠结和业绩上的下滑。所以我称之为纯粹日内交易者。同时，我还关注到，即使在同样的培训条件下，那些N型的人就是难以达到纯粹日 内交易者的 要求。即使他们做日内，也会自动倾向于延长开仓决策时间和平仓决策时间，在一个波段中被套后扛到下个波段是他们常有的事。
S 型关注现实
N型关注可能性
F型关注人际
T型关注逻辑
J型看重规则、遵守规则、做事有条理、喜欢判断决策
SJ组合称之为保守主义者，优势 是在现 实信息的基础上直接做判断，劣势是保守刻板
而在SJ中加入T，强化了其判断的客观性、逻辑性。只要有个约定的现成规则，他们很乐意根据规则来判 断，而不易受情绪、情感方面的影响
所以，ISTJ是天生的好下单员，是日内机械交易系统的最佳执行者。
最终，NT者交易系统的演化往往是向着综合化方向，而非纯粹化方向。区别只是这个NT者的道路是：先精通某种纯粹交易法，再试图综合化；还是直接综合化。
MBTI的重测信度。如果被试的年龄比较小（比如刚工作），似乎信度会有明显的下降。我估计主要和被试没有形成稳固的反应模式有关。虽然测的是人格，但毕竟做题时依据的是生活阅历。年龄越大越定型的人，测试的一致性越强。
随心所欲的交易。一种理想情况是，交易者可以同时掌握多种交易系统。假如说这些系统都是主观或半主观的，时间框架不同（比如日内和隔夜）、交易逻辑 不同 （比如趋势和反趋势）。这会对交易者的素质要求很高，除了要掌握多种交易系统可供切换外，还需确保自己进出场、加减仓时保持系统一致性。
这样，就如同一个账户上跑多个模型一样，看起来交易变得杂乱了，但其实每个系统的内部一致性并未破坏。这样的事，也只能是NT者能做到了。
下面我们试图对交易系统或交易风格，找到可分析的维度，作些分析：
交易系统，作为一个概念，是有着复杂的外延的。虽然简单说就是开仓平仓等的依据，但明显不够。海龟交易框图中的七要素够全了吧？我觉得还不够，需要关注交易系统在市场中的价值链地位。本文的讨论，因为立足于匹配，所以不同于一般的交易系统分类模式。
国外有研究机构分析了很多交易人士，发现他们尽管有五花八门的交易方法，但盈利真正依靠的能力并不是某个新奇的法则或指标，而是模式识别。
模式识别，这应该是所有人工技术派交易的真正本质。不在于你解释技术图形时引用了多少定式或指标，而在于是否对当下的形态与历史行情作了正确的模式匹配。
而模式识别的成败关键，首先要有完备的样本特征库，也就是说交易者的记忆中，要有足够多数量的样本，还要善于抓住每个记忆片段的相同点或关联。这类交易方式，要求交易者积累尽可能长的盯盘时间。最好还能减少样本特征库的信息“污染”。所以，这种交易系统应该纯粹化。
这类交易是以有效市场假说为前提的，所以这类交易不应该再去考虑其他因素，包括其他指标或场外因素。坚决果断的反应可以减少这类交易的滑点损失。
以模式识别来交易的这类交易系统，基本涵盖了直觉交易、主观判断交易、技术派交易、定式交易。直觉是一种第一感觉，其实它是大脑在潜意识层面已经进 行了模 式识别以后把结果呈送到意识层面后的一种感觉，表面上它毫无逻辑、不由分说，但实际上它只是判断过程无法被意识层面感知而已。
不同的人的直觉，胜率相差很大，但这种差别主要还是依赖于样本特征库的完备性。
直觉交易完全是一种可行的交易方式。在人工高频交易（炒单）中，它应该是唯一可行的。因为其他分析手段都需要时间，根本无法在炒单中使用。
现在，中国期货市场的专业化水平不高，市场仍充斥着不成熟交易者的随心所欲，通常即使交易策略水平不高，纪律性仍足以让该交易者在市场上生存，但收 益已经 明显缩小。也许再过若干年只能打平交易成本。之后，则最终发现，没有纪律固然不能赚钱，有纪律可能还是不能赚钱。交易策略选择的重要性凸显出来。
看国外市场，就会发现这一点，在那个几乎完全由专业投资者组成的市场里，交易策略的选择是决定性的因素。
这也是为何海龟实验的奇迹未能反复重现的原因之一。最近十几年的传奇，总是由某种交易策略的发现或使用而兴起。比如对冲策略、中性交易、量化投资等。策略研发和实现，已经不是个体所能完成的，海龟式的个体奇迹自然难以重现。
遵守纪律，是J者容易做到的，规则本身，就足以对J者构成一定的约束。对P者来说，规则是规则，你还得再找个理由。所以，J型的成长之路，可以通过学习、模仿、训练。而P型的成长之路，绝对离不开真金白银的实战，碰壁、摸索，才能最终实现一种自觉的自我约束。
在这个过程中，很自然导向交易系统化，系统化的特征或阶段，有一致化、标准化、客观化、机械化、程序化、自动化。程序化交易，对N型交易者都是一种 解放、 解脱。但不尽然。如果依国内流行的半自动化交易，在执行时仍有僭越规则的可能。只有自动化交易，才是彻底的解脱。在自动化阶段，交易者的各种可能 性，集 中在模型的开发阶段，交易者更像一个软件工程师。INTJ和INTP交易者如果能存活到这个阶段，他将非常舒服。一个高智商的INTP，他的灵感和 创造 力，如果辅以表达能力强大的开发工具，成为成功交易者的机会会超过其他人格类型。
客观交易很容易实现系统化，系统化天然导向客观交易。直觉交易虽然表面也主观，但它是交易者的潜意识支配，不受意识支配，或受意识影响很微弱，所以 经过系 统训练的直觉交易者，他的交易可以具备系统化特征。这也是为何ISTJ一旦开始在交易中思考、预测的时候，他的交易业绩会下降的原因。因为实际上他 已经 跳跃到另一类交易（主观交易）上，他要在新的交易方法上重新成长，交易业绩才能回升，这是漫长的过程。
在系统化大潮前，主观交易是一个什么地位？主观交易仍可能形成系统化交易，但确实非常困难。虽然主观，但有一套自己的成形的思维方式的交易者，仍可 能在交 易中杜绝大部分的随心所欲。那么，他的系统勉强称得上是系统化交易。虽然我在此留了个例外，但实在不建议期货新人把自己的主观交易随意按进去，就说 自己 是一个系统化交易。
为何就非要系统化呢？是为了追求符合市场风险的合理收益水平，是为了杜绝运气的影响，是为了减少权益变化的不确定性。如果不进行系统化交易，其实就不如去赌场撞大运，交易就没有技术讨论的意义了。
那么基本面交易和综合交易呢？它总是难逃主观的，但它又已经超出了模式识别可借力的范畴。很遗憾，这样的成功例子在本人身边实在太稀缺了，以致于很 多交易 人士不认为可行，或不承认那是系统化交易。不过我认为：从更高的层次观察，基于场外信息的、影响因素动态可变的、时间周期动态可变的交易决策，仍可 能系 统化。它的一致性肯定无法体现在信息来源、算法逻辑上，它的一致性只能体现在交易者的价值观、思维方式、决策体系上。如果我们不是讨论一个交易者，而 是 讨论一个交易团队，比如投行，那么他的交易肯定是要考虑基本面的、肯定是综合的。大家也肯定会认为那是系统化的。
现在把一个投行做的事简化之后浓缩到一个交易者身上，为何就不能算是系统化交易呢？但是这样一来，交易者的理论体系要足够完备、足够强大，以此处理各类信息，并杜绝交易中的随心所欲。那么，什么样的交易者最容易做到像袖珍投行一样思考和交易？
在观念上必须认可和精通复杂性思维！在技能上经过一定的数理和逻辑训练，以便在主观解读时也能保持逻辑一致性。同时，必须信息饥渴。在人格上，NT者有天 然优势。根据国外的统计，顶尖领域（设计、咨询、研究等）的人才，理性主义者比例非常高，相信NT者在期货投机领域也具备最终胜出的潜力，当然，还 得看 其他指标，如智商等。
在此解释一下复杂性思维在交易中的应用。用怀疑主义而非决定论去理解市场，彻底承认不确定性，自觉实现分析和交易的分离。用非线性、随机性、不可预知性来看待市场，从世界观上消解交易者预测市场的冲动。完备的知识结构能够灵活应用在现实中，融会贯通，把世界各个部分看作不可分离的一个整体，信息收集上百无禁忌，部分之和大于整体，场内场外信息互为印证，胜率将超过单一信息。很遗憾，真正熟练应用复杂性思维的人在国内尤其少。
我们的传统文化没有经历笛卡尔-牛顿的还原论的洗礼，而最近几十年的教育，又侧重传播实证主义的机械世界观，此时的世界，却超越还原论。
国内知识分子在用课本的机械世界观理解世界碰壁之后，很多人选择的是一头扎回到已经过期几千年的朴素辩证论里去。当然，这也得归咎于国内教育分离化 导致的知识结构的人为断层。很多现在知名的或活跃的期货成功人士，都是在90年代不得志不满足现状到高风险市场上寻找人生突破的一群，他们投身期货不是因为具备了多少金融或投机的知识，只是为求改变前途，其知识结构是天生缺陷的……
